РЕ: Рейтинг надійності депозитів. Перше півріччя 2012 року

Рейтинг надійності депозитів. Перше півріччя 2012 рокуРеальна економіка  презентує черговий щопіврічний рейтинг надійності депозитних внесків в українських банках, розрахований на основі офіційних даних за перше липня 2012 року.

Нагадаємо, що попередній рейтинг “Реальної економіки” очолювали Укрексімбанк, Ощадбанк, Дочірній банк Сбербанку Росії, UniCredit Bank (Укрсоцбанк) та Промінвестбанк.

Рейтинг надійності депозитів відображає найважливіші фактори привабливості банків для вкладників, які можливо розрахувати на основі відкритої інформації.

Тенденції ринку банківських вкладів

На початку першого півріччя відбулось несподіване відновлення темпів приросту депозитів населення, яке, однак, сповільнилось протягом другого кварталу.

Схоже, що банківські клієнти “клюнули” на привабливі зимові депозитні акції, поступово втрачаючи інвестиційний запал з наближенням літнього сезону відпусток та осінніх парламентських виборів.

Загалом, обсяг вкладів фізичних осіб зріс на майже 4 мільярди доларів (10,3%) протягом перших 6 місяців 2012 року. Під час аналогічного періоду 2011 року фізичні особи збільшували депозитний портфель на 3,2мільярди, а в першій половині 2010 року – на 4мільярди у перерахунку на американську валюту.

Повільний тренд виповзання роздрібного депозитного ринку із кризового дна поки що зберігається із завидною стійкістю.

Динаміка залучення депозитів банками України, мільйони доларів

Джерело: НБУ

Лідерами по залученню коштів фізичних осіб за перші 6 місяців 2012 року стали Приватбанк – 8,1 мільярда гривень, Ощадбанк – 3,8 мільярда, Дельта банк 2,2 мільярда.

Найбільший відтік коштів населення зафіксований у банках Форум – 805 мільйонів та Промінвестбанк – 475 мільйонів гривень.

На ринку корпоративних депозитів ситуація менш оптимістична: у першому півріччі 2012 року обсяг депозитів нефінансових корпорацій знизився на 1,5 мільярди доларів. Не дивно, адже в країні падають темпи промислового виробництва, на підприємствах спостерігається дефіцит вільних коштів.

Населення країни турбується щодо стабільності курсу гривні, внаслідок чого в липні обсяги депозитів фізичних осіб у гривні скоротилися на 0,4%, в той час як депозити у валюті зросли на 2,1%.

Аналітик Ерсте Банку Мар’ян Заблоцький пов’язує це з традиційними хвилюваннями населення щодо курсу ближче осені в зв’язку девальвацією гривні в 2008 році, яка припала саме на осінній період. Таким чином, банківська система цілком може спостерігати відтік гривневих депозитів з банків.

Проте, аналітик зазначає, що найвигіднішими вкладами в довгостроковій перспективі все одно залишаються депозити в гривні.

Для прикладу, вклад здійснений на початку 2009 року на гривневий депозит на сумі 800 гривень сьогодні становив би близько 1300 гривень, в той час як куплені 100 доларів і покладені “під подушку” сьогодні залишилися би тими ж 800 гривнями.

Однак населення країни надає перевагу готівковому долару, що пов’язано зі спогадами про грошові реформи в радянські часи, які призвели до різкого знецінення за один день купюр і втрату депозитів після розпаду СРСР.

Люди до сьогодні намагаються вберегтися від найбільшої з можливих бід, надаючи перевагу іноземним валютам, хоча депозити в гривні вже протягом тривалого часу демонструють себе як найбільш привабливі та безпечні, підкреслює Мар’ян Заблоцький.

Тенденція переорієнтації вкладників на розміщення депозитів у валюті продовжиться до кінця року, вважає директор департаменту продуктів фізичних осіб Альфа-Банку Катерина Вінницька.

В свою чергу банки більш зацікавлені в гривневих ресурсах, що змушує їх вдаватися до підвищення ставок на депозити в національній валюті та проведення різноманітних акцій.

Дефіцит короткострокових гривневих ресурсів банки скорочують шляхом підвищення дохідності гривневих вкладів, що в окремих фінансових установах сягає 26% річних.

Схильність населення до переводу гривневих депозитних коштів у валютну готівку перед парламентськими виборами долається через зваблювання клієнтів гарантованими подарунками та розіграшами призів.

Як бачимо, конкуренція серед банків за грошима вкладників суттєво посилилась. Виникає ризик того, що цінові та нецінові методи рекламної атаки на клієнтів знизять їхню чутливість до ризику банківського дефолту.

У таких умовах важливого значення набуває оцінка надійності банків, однією зі складових якої може слугувати рейтинг “Реальної економіки”, що відображає комплексний погляд на низку фінансових показників найбільших банків України, розрахованих за підсумками першого півріччя 2012 року.

Лідери та аутсайдери рейтингу

До рейтингової таблиці “Реальної економіки” увійшли 31 найбільших банків з першої та другої групи за класифікацією НБУ. Загальний обсяг депозитів населення, залучених даними фінансовими установами складає 81,6 % усіх вкладів фізичних осіб в Україні.

До трійки лідерів за надійністю депозитів у першій половині 2012 року потрапили Ощадбанк, Укрексімбанк та Укрсиббанк. Перші два державні банки традиційно зайняли найвищі позиції у рейтинговій таблиці з огляду на свій специфічний статус, який дозволяє показувати гарні фінансові показники і забезпечує додаткові гарантії для вкладників.

Французький Укрсиббанк вперше в історії рейтингу піднявся до рівня “А”. Продавши великий об’єм проблемних кредитів, Укрсиббанк опустився на 10 місце за обсягом активів і втратив суттєву частку на банківському ринку, однак завдяки очищенню балансу від токсичних активів зумів покращити показники фінансової стійкості.

За 6 місяців 2012 року банк вперше з часів кризи продемонстрував прибуток замість збитків, а також подвоїв обсяг власного капіталу. Чи зуміє банк втримати високу планку в майбутньому і закріпити досягнення “шокової терапії”, побачимо в наступному рейтингу.

Рейтинг банків за надійністю депозитних внесків

Банк Довго-
строкова дина-
міка депо-
зитів населення
Відпо-
від-
ність капі-
талу акти-
вам
Лікві-
дність
Рівень підт-
римки акціо-
нерів
Ефек-
тивність діяль-
ності банку
Рі
вень борго
вого наван
таження
Дина-
міка влас-
ного капіталу за півріччя
Чиста про-
центна маржа
Сумар-
ний рейтинг
Сумар
ний рейтинг
Дина-
міка депо-
зитів насе
лення за 12 міс., млн. грн
Оцінка аналі
тиків на
Рей-
тинг на 01.01.12
Коефі
ціент Систем
ності/
Про
блем
ності
Ощадбанк
3
4
3
4
3
4
3
3
3,80
A
5 287
6,75 (з 10)
A
1,10
Укрексімбанк
3
4
3
4
3
4
2
3
3,69
A
593
7,38
A
1,10
Укрсиббанк
2
3
4
4
3
4
4
3
3,62
A
-1 014
5,03
C
1,05
Ерсте Банк
4
4
4
3
2
4
4
3
3,50
B
260
6,72
C
1,00
Райффайзен банк Аваль
2
3
4
3
3
4
2
4
3,47
B
-636
6,46
B
1,10
Укрсоцбанк (Unicredit)
3
4
3
3
3
4
2
3
3,36
B
681
5,56
A
1,05
Сбєрбанк Росії
4
3
2
4
3
4
4
3
3,35
B
2 596
7,0
A
1,00
Дельта Банк
4
3
4
2
3
3
4
2
3,31
B
3 126
5,79
B
1,05
Приватбанк
3
3
4
1
3
4
3
3
3,30
B
11 168
6,5
B
1,10
Промінвестбанк
2
3
4
4
2
3
3
2
3,30
B
-1 901
6,26
A
1,10
ВТБ Банк
3
3
3
4
4
3
1
3
3,26
B
1 021
7,18
B
1,05
ОТП Банк
4
4
4
3
2
4
2
2
3,25
B
1 344
6,74
B
1,00
Креди Агріколь Банк (Індекс-Банк)
4
3
4
3
3
4
2
2
3,25
B
870
6,04
B
1,00
БТА Банк
4
4
4
2
2
4
2
2
3,10
B
282
3,54
B
1,00
“Фінансова ініціатива”
4
4
3
1
3
4
3
3
3,10
B
958
4,44
B
1,00
Альфа-банк
4
3
4
3
3
2
3
3
3,10
B
1 866
6,21
B
1,00
“Київська Русь”
3
3
4
1
3
4
4
2
3,05
B
60
4,12
C
1,00
Брокбізнесбанк
3
3
4
1
3
4
4
1
3,00
B
1 117
3,97
C
1,00
“Південний”
2
4
3
1
3
4
3
3
2,90
C
-303
4,44
B
1,00
Банк Форум
1
4
4
1
3
4
3
2
2,90
C
-1 860
4,89
C
1,00
Правекс Банк
3
4
2
3
2
4
2
3
2,90
C
64
4,41
B
1,00
ПУМБ
3
3
4
1
3
2
3
3
2,84
C
1 017
7,58
C
1,05
Укргазбанк
3
3
4
2
3
2
3
2
2,80
C
377
4,2
C
1,00
Імексбанк
4
3
4
1
3
3
4
3
2,75
C
797
4,6
C
0,90
Кредитпромбанк
2
4
3
2
3
2
3
2
2,70
C
-143
4,63
C
1,00
“Хрещатик”
2
2
4
1
3
3
4
2
2,65
C
-26
4,37
C
1,00
Банк Кредит Дніпро
4
2
4
1
3
3
2
2
2,65
C
805
5,17
C
1,00
Універсал Банк
3
2
4
2
2
3
2
3
2,60
C
144
4,68
C
1,00
ВіEйБі Банк
4
2
3
1
2
3
4
2
2,55
C
2 159
3,53
C
1,00
“Фінанси та кредит”
3
3
2
1
3
2
3
2
2,35
C
1 025
4,08
C
1,00
“Надра”
1
4
3
1
3
2
3
2
1,96
D
-1 341
2,65
D
0,80

Рівень А – “надійний”, B – “стабільний”, C – “задовільний”; D – “поганий”, F – “катастрофічний”.

Нагадаємо, що банки групи А відзначаються одночасним поєднанням високих фінансових показників, таких як підтримка з боку акціонерів, динаміка власного капіталу, відповідність капіталу активам, рентабельність, довгострокова динаміка депозитів тощо.

Високий рейтинговий бал у рамках групи “В” отримали австрійські банки Райффайзен Банк Аваль та Ерсте Банк, італійський Unicredit та Сбербанк Росії.

Піднятися на найвищі сходинки рейтингу надійності даним банкам завадили низькі значення по якомусь одному із показників, незважаючи на високі значення решти факторів надійності.

Слід відзначити, що стабільний рівень рейтингу показали вітчизняні кити банківського рітейлу – Приватбанк та Дельта Банк, які продовжують високими темпами нарощувати активність в роботі з коштами населення, про що свідчить динаміка залучення депозитів і лідерство за зростанням ринкової частки.

З групи В до групи С за результатами півріччя 2012 року опустилось всього два банки “Південний” та “Правекс Банк”, які знаходяться на межі даних двох груп і мають можливість легко покращити своє становище.

У протилежному висхідному напрямі з групи С до групи В змістились Ерсте Банк, “Київська Русь” та Брокбізнесбанк.

У порівнянні з попереднім рейтингом кількість банків у групі С знизилась з 14 до 12, у групі В збільшилась з 11 до 15, у групі “А” знизилась з 5 до 3.

Банк “Надра” з рівнем надійності D – “поганий” традиційно замикає рейтингову таблицю.

Загалом можна відзначити, що високі рівні надійності демонструють системні банки з першої десятки за розміром активів, а також окремі іноземні банки, що на відміну від своїх менш успішних колег, зуміли закріпитися на ринку після фінансової кризи і продовжують розглядати Україну як стратегічно важливий напрям діяльності у рамках транснаціональної холдингової групи.

Методика

Рейтинг привабливості банків для вкладників – інформаційний проект, спрямований на комплексне оцінювання найбільших за обсягом активів банків України. Він враховує найважливіші фактори привабливості установ для вкладників, які можливо розрахувати на основі публічної інформації.

Об’єкт рейтингу – банки з першої та другої груп за класифікацією НБУ, які активно працюють на ринку роздрібних депозитів.

Предмет рейтингу – привабливість банків для вкладників, що визначається кількісно як загальна сума балів факторів привабливості – від 1 до 4, зважених на важливість кожного фактора – від 0 до 1.

Якісно привабливість банків визначається рейтинговою категорією групи банків – A, B, C чи D, що залежить від суми загального заліку. При цьому головне значення має рейтингова категорія групи банку, а не його порядковий номер у таблиці.

Періодичність рейтингування: кожні півроку після опублікування Нацбанком та Асоціацією українських банків показників діяльності установ на відповідну дату.

Джерела даних: показники фінансової звітності, опубліковані на офіційних сайтах АУБ, НБУ і на корпоративних сайтах банків, які беруть участь у рейтингу.

Для визначення фактора “Рівень іноземної чи державної підтримки” використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки банку, а також дані інформагентств та інформація “Реальної економіки”.

Обґрунтування вибору факторів привабливості банків для вкладників

При підготовці методики рейтингу до уваги беруться наступні фактори, які визначають привабливість банків з точки зору вкладників.

1. Довгостроковий приплив або відплив депозитів.

2. Відповідність капіталу активам.

3. Ліквідність банку.

4. Рівень іноземної чи державної підтримки.

5. Ефективність діяльності банку.

6. Рівень боргового навантаження.

7. Приріст або зменшення власного капіталу.

8. Чиста процентна маржа.

9. Коефіцієнт системності.

10. Понижуючий коефіцієнт.

Експертна рада “Реальної економіки” визначила рівень важливості кожного із запропонованих факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

За існуючого рівня прозорості банківської системи представлена нижче методика розрахунку факторів максимально адекватно відображає комплексну привабливість фінансових установ для вкладників.

Фактори та формули розрахунку

Розрахунок значень рейтингових факторів

Фактор Показник Формула*
1 Довгостроковий приплив або відплив депозитів Приріст депозитів за 12 місяців Деп. – Деп. мр
Деп. мр
2 Відповідність капіталу активам Коефіцієнт достатності капіталу ВК
чА
3 Ліквідність банку Коефіцієнт ліквідності ГК
Зоб-Сб
4 Рівень іноземної чи державної підтримки Власник: держава, іноземна компанія, фізособа-нерезидент
5 Ефективність діяльності банку Рентабельність власного капіталу ФР
ВК
6 Рівень боргового навантаження Наявність дефолтів, реструктуризації боргу або відношення недепозитних зобов’язань до власного капіталу КБ+ЦПе.
ВК
7 Поточний приріст або зменшення власного капіталу Зміна власного капіталу за півріччя ВК- ВК. пп
ВК. пп
8 Чиста процентна маржа Відношення чистого процентного доходу до чистих активів ЧПД
чА
Проміжний залік Сума балів факторів, зважених на відповідні ваги ПЗ
9 Коефіцієнт системності Обсяг активів 1 – 1,05 – 1,10
10 Понижуючий коефіцієнт Масове неповернення чи затримка вкладів за три роки 0,8 – 0,9 – 1
Загальний залік Проміжний залік, скоригований на коефіцієнти ЗЗ

 

* – умовні позначення, використані у формулах, означають:

Деп. – депозити

КБ – кошти інших банків

ВК – власний капітал

чА – чисті активи банку

ГК – грошові кошти – кошти в НБУ, в інших банках та готівкові кошти банку

ФР – фінансовий результат – прибуток або збиток

ЧПД – чистий процентний дохід

Зоб – зобов’язання

Сб – субординований борг

ЦПе.- емітовані боргові цінні папери та інші фінансові зобов’язання

Х. пп – показник “Х” півроку тому

Х. мр – показник “Х” на аналогічну дату 2011 року

Кожному фактору, перед тим, як зважити на його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, у який потрапляє значення показника, що відображає кількісний зміст фактора.

Наприклад, якщо фактор “довгостроковий приплив депозитів у банку”, виражений показником “приріст депозитів населення за 12 місяців”, більший 25%, то такому банку присвоюється найбільша сума балів – 4.

Якщо ж він менший за 25%, але більший за нуль – 3 бали. Якщо значення показника перебуває у діапазоні від нуля до мінус 25% – 2 бали. Якщо падіння депозитів становило понад 25%, банк отримує найменший бал – 1. Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.

Сума проміжного загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Потім отриманий результат коригується на коефіцієнт системності та понижуючий коефіцієнт. Чим більше значення загального заліку, тим привабливіший банк для вкладників.

Визначення рейтингової категорії

Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, які беруть участь у рейтингу, в порядку зниження суми їх загального заліку – ЗЗ.

Після цього залежно від діапазону, у який потрапляє кожен банк, виділяються чотири рейтингові групи банків. Групам присвоюється категорія у вигляді латинських літер A, B, C чи D.

Критерії присвоєння рейтингових категорій

Значення суми
загального заліку – ЗЗ
Рейтингова
категорія
Зміст категорії
3,6 і більше A Високий рівень привабливості для вкладників
від 3,0 до 3,59 B Середній рівень привабливості для вкладників
від 2,00 до 2,99 C Задовільний рівень привабливості для вкладників
від 1,00 до 1,99 D Низький рівень привабливості для вкладників

Зміни і доповнення

Методика рейтингу банків у майбутньому може бути частково змінена у розрахунковій частині чи доповнена новими факторами з огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також внаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.

Відтак, кожен новий рейтинг буде супроводжуватися критичним переглядом методики рейтингування, яка, в разі виявлення невідповідностей новим реаліям, буде адекватно коригуватися.

УВАГА!

Головне значення має рейтингова категорія групи банку – A, B, C чи D, а не його порядковий номер у таблиці.

Рейтинг є винятково інформативним. Він виражає лише думку редакції щодо рівня захищеності банківських вкладів. Редакція також радить при виборі банку для розміщення депозитів також враховувати щорічне опитування аналітиків.

Рейтинг не можна розглядати як рекомендацію для вибору банківських депозитних програм. “Реальна економіка” та автори рейтингу не відповідають за рішення третіх осіб, прийняті винятково на основі цього рейтингу.

Детальні розрахунки та ваги факторів банки можуть отримати, звернувшись до редакції.

Методика та розрахунки: Роман Корнилюк, Євген Шпитко

Слідкуй за оновленням блогу за допомогою RSS  , e-mail   abo twitter:  
Рубрика: Банківська аналітика, Депозити, Рейтинг банків. Go to top.