Д. Лекатіс, Україна фінансова
Після «Основних принципів фінансового нагляду» (прийнятих в 1997 та допрацьованих в 2006), «Базель 1» (1988) і «Нових угод про достатність капіталу» (Базель 2) (2004) фінансистів чекають нові стандартизовані директиви від Базельського комітету з банківського нагляду. Планована глобальна реформа банківського сектора, що отримала назву «Базель 3», стане найбільшою за останнє десятиліття.
Суть нових директив полягає в значному посиленні вимог до банківських резервів на покриття можливих втрат від активних операцій, а саме до банківських ліквідних резервів та їх якості. Головне положення реформи передбачає поступове збільшення до 2019 року рівня ліквідних резервів власного капіталу банківської установи з 4% до 6%. За невиконання вимог до буферного капіталу передбачаються санкції у вигляді обмежень на виплату бонусів співробітникам та дивідендів акціонерам.
Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2013 року. Таким чином, у банків є 6 років на те, щоб привести свої резерви у відповідність з новими нормативами. Автори реформи розраховують, що при повторенні кризи у банків не буде необхідності звертатися за державною допомогою для порятунку від банкрутства.
При цьому, відповідний регулятивний капітал необхідно буде мати не тільки для цілей банківського регулювання, але й для визначення рейтингових оцінок та підтримки ринкових котирувань акцій фінансових установ.
За рішенням міністрів фінансів країн Великої 20-ки впровадження «Базеля ІІІ» відбуватиметься поетапно і має завершитися до 2019 року.
На перший погляд, посилилися вимоги не настільки істотно. Однак цього буде цілком достатньо, щоб слабкі та нестійкі гравці покинули фінансові ринки. Що стосується тих, хто залишається, їм доведеться залучати сотні мільярдів євро додаткового капіталу. В одній тільки Німеччині для десяти найбільших німецьких банків буде потрібно 105 млрд. євро. З огляду на це, останнім часом банки все частіше заявляють про те, що нові стандарти управління ліквідністю вимагатимуть від них різкого скорочення обсягів кредитування як фізичних, так і юридичних осіб.
Згідно з існуючими на даний момент в «Базель ІІІ» вимогами передбачається, що банківські короткострокові зобов’язання строком до 30 днів повинні покриватися ліквідними активами на 100%. Ця вимога про показник ліквідності є першим універсальним міжнародним стандартом такого роду, офіційно вона має бути введена з 2015 року. З 2011 по 2015 рік правило застосовується опціонально з тим, щоб регулятори могли вивчити його наслідки.
Аналітики стверджують, що банки вже відчувають труднощі з формуванням достатніх запасів коштів державних облігацій, які дозволять виконати нові стандарти.
За оцінками JPMorgan, якби новий стандарт був введений з кінця 2010 року, загальний дефіцит ліквідності для 28 найбільших європейських банків становив 493 млрд. євро, при цьому три провідних французьких банки – BNP Paribas, Societe Generale і Credit Agricole – виявилися б підготовленими гірше за всіх, оскільки їм бракувало 173 млрд. євро.
JPMorgan називає показники ліквідності найнеприємнішим для банків серед нових правил і вважає, що через його очікуване введення банки в середньому недоотримають 12% прибутку у 2012 році. При цьому посилення вимог до достатності банківського капіталу скоротить прибуток банків ще на 5%, а фінансова реформа Додда-Френка в США, закон про проведення якої був нещодавно підписаний президентом Б. Обамою, – на 3%.
З урахуванням цих обставин регулятори багатьох країн можуть піти на пом’якшення вимог «Базель ІІІ», які вимагають збільшення обсягу ліквідних активів банків для зміцнення позицій на випадок кризи.
Додатково про Базель ІІІ :
Basel III – способ потопить или спасти Европу
Basel III – Part 2 – What’s on the menu
FIG 3:Basel II to Basel III Capital Comparison
