“За перші 9 місяців 2014 банківська система України зіткнулася з системними труднощами.
Два десятки тимчасових адміністрацій з початку року і втрата платоспроможності кількома великими і середніми банками все частіше супроводжуються фактами тимчасової втрати платоспроможності в іноземній валюті діючими банками у зв’язку з проявами операційних ризиків системного характеру”
– зазначають аналітики РА “Експерт-рейтинг” у сьогоднішньому прес-релізі, повний текст якого наводимо нижче.
Третій квартал, на жаль, рясніє прикладами, коли банки не могли купити валюту на ринку навіть для того, щоб и розрахуватися із заборгованістю за зовнішніми позиками. Зарегульованість валютного ринку, ліміти на продаж готівкової валюти, приблизно, по 200 дол. США в одні руки, обмеження на видачу готівкової валюти з депозитів в сумі 15000 грн. в еквіваленті на добу не тільки не сприяли стабілізації валютного ринку, а й привели до тимчасової втрати платоспроможності в іноземній валюті усіма українськими банками. Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» періодично стикається з тим, що банки, забезпечені ліквідністю і готові повністю або частково виконувати свої зобов’язання, ховаються за обмеження регулятора, що створює на ринку нездорову атмосферу і вже зовсім не сприяє підвищенню довіри до українських банків.
На період дії адміністративних обмежень з боку НБУ з повернення депозитів готівкової іноземної валюти агентство вважає всі банки в іноземній валюті умовно неплатоспроможними, проте не вважає можливим відображати цей факт в довгострокових кредитних рейтингах за національною шкалою. Всі банки знаходяться під дією регуляторних актів НБУ і всі працюють приблизно в однакових умовах, в яких ризик тимчасової втрати платоспроможності в іноземній валюті через неможливість придбати валюту перетворюється на системний ризик.
Також агентство в рейтингових діях буде враховувати той факт, що в другому і третьому кварталі 2014 Торгово-промислова палата України спростила умови підтвердження форс-мажорних обставин, в т.ч. з метою відстрочки виконання грошових податкових зобов’язань. Частина банків справді впливає потрапила під дії форс-мажорних обставин, втративши активи в Криму і втративши контроль над активами і заставами на тій території, де проводиться АТО.
Коментуючи рішення рейтингового комітету, директор РА «Експерт-Рейтинг» Володимир Духненко повідомив наступне: «Зараз важко знайти баланс інтересів між користувачами довгострокових кредитних рейтингів та інтересами банків. Однак такий баланс все ж був знайдений, зрозуміло, не на шкоду якості. З одного боку, користувачі зацікавлені в тому, щоб рейтинги відбивали реальну картину ризиків. З іншого боку, наші етичні норми не дозволяють робити так, щоб зниження рейтингів або реакція на нього приводили до погіршення ситуації в банку або в страховій компанії. З багатьма клієнтами ми працюємо з 2007 року і бачимо, як вони буквально кожен день вживають реальні заходи для боротьби з кризою і погіршенням платоспроможності».
Глава рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» Віталій Шапран прокоментував поточну ситуацію так: «РА «Експерт-Рейтинг» демонструє незмінно високу якість послуг. Криза, звичайно, позначилася на більшості наших клієнтів – їм стало важче вести бізнес, важче виконувати свої валютні зобов’язання, але ця тенденція діє на всіх учасників українського ринку. Якраз в цьому і полягає сенс прояви системного ризику, який відрізняє міжнародну рейтингову шкалу від національної.
І все ж економіка країни далека від катастрофи і в банківській системі вже встигло утворитися кілька острівців стабільності.
Перший з них – це держбанки: Укргазбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк.
Другим острівцем стабільності виступають банки за участю іноземного капіталу: Креді Агріколь Банк, УкрСибБанк, Альфа-Банк, Кредобанк, Промінвестбанк.
Третьою групою, стабілізуючою систему, залишаються невеликі банки, які виявилися більш готовими до кризи, ніж їхні колеги.
Агентство усвідомлює, що поточна криза – це тест не тільки для банків, але і для моделей аналізу банківської діяльності. Сьогодні ми уважно спостерігаємо за банками і тим, до як вони реагують на зміни зовнішнього середовища, до яких ризиків і в якій мірі вони більш готові, а до яких – менше. Поки що ми задоволені результатами тестування наших підходів до аналізу ринків».
Разом з тим, агентство висловлює заклопотаність зниженням середнього значення нормативів капіталу та ліквідності українських банків за період з 01.01.2014 по 01.09.2014:
Норматив адекватності регулятивного капіталу знизився з 18,26 до 15,21%;
Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів знизився з 13,98 до 12,01%;
Норматив миттєвої ліквідності знизився з 56,99 до 45,47%;
Норматив поточної ліквідності знизився з 80,86 до 76,07%;
Норматив короткострокової ліквідності знизився з 89,11 до 85,18%.
Спостерігається погіршення забезпеченості банківської системи ліквідністю і капіталом, однак якийсь невеликий запас у системи залишається. З точки зору рейтингового комітету агентства, головним завданням НБУ залишається відновлення припливу депозитів в українські банки і відновлення довіри до системи. За оцінками агентства, приріст всього лише на 10 відсотків депозитної бази банків, яка була сформована на 01.09.2014, забезпечить банки ліквідністю і мінімізує залежність банківської системи від рефінансування. В цьому відношенні певні позитивні зрушення НБУ були досягнуті влітку 2014 року, проте потім тренд знову змінився.
Агентство вважає, що НБУ потрібно поквапитися з більш радикальними заходами, які сприятимуть утриманню ресурсної бази банками, одночасно потрібно прибрати всі обмеження на валютному ринку. Один з ефективних сценаріїв – це мораторій на дострокове вилучення вкладів.
Також агентство закликає ФГВФО та НБУ більш вибірково підходити до запровадження тимчасових адміністрацій в проблемні банки, даючи можливість виживати тим банкам, хто в змозі це зробити.
Агентство з оптимізмом дивиться в майбутнє, вважаючи, що після посилення керівництва ФГВФО на фронті робіт з проблемними банками настануть позитивні зрушення. У той же час владі потрібно поквапитися з пакетом стабілізаційних заходів, так як до кінця року існують реальні ризики того, що проблемна ситуація в банківському секторі перекинеться на реальний сектор і негативно позначиться на перспективах відновлення економіки в 2015 році.
Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»
