Дефолти – це біль для клієнтів і свято для банківського дослідника. Як-не-як, практика – критерій істини. Переглядаю public-information рейтинг надійності депозитів, який розраховував рік тому на основі відкритих даних НБУ, щоб дізнатись наскільки ці розрахунки за даними бухзвітністі (непевної та часто підмальованої) виявились адекватними у світлі нинішнього банкопаду.
Результати бектестінгу:
1) Банки, які дефолтнулися – Брокбізнесбанк і Форум – 1.07.2013-го перебували в нижній частині групи С “задовільний рівень надійності”. Вкладники, котрі рік тому звернули на це увагу і не довіряли усі заощадження таким установам під заманливі проценти сьогодні явно у виграші.
2) Решту 12 із 14 банків з тимчасовою адміністрацією ми навіть не включали у рейтинг, оскільки методика орієнтована лише на лідерів ринку з 1 і 2 групи НБУ. Переконаний, що високий поріг відсікання методики, на який часто жаліються у коментарях любителі дрібних банків, виправдав себе на 100%.
3) Банк, який за даними відвідувачів форумів порушує платіжну дисципліну – ВіЕйБі – правда опинився на рівні В, однак на самій межі з С. При цьому, навіть зараз звітність у них непогана. Чому гроші людям не платять – невідомо. Типовий приклад того, що в Україні папір усе витримає, навіть (особливо?) якщо це фінзвітність.
4) Ще порадувала “пророча” фраза з текстовки:
“Чим закінчиться свято оптимістів на депозитному ринку ніхто не знає. Варто лише пам’ятати що у Фонді гарантування вкладів станом на 1 серпня 2013 року знаходилось 6,3 мільярдів гривень, тоді як сукупний портфель депозитів населення складає близько 410,6 мільярдів. При системній кризі на всіх може і не вистачити… Відтак…[варто]…звертати увагу не лише на дохідність вкладів, а й на фінансовий стан та репутацію обраних банків.”
Особливо радіти і робити остаточні висновки про якість рейтингової методики передчасно, слід завжди пам’ятати, що рейтинг має ймовірнісний характер. Дефолтнутися може й банк групи А – і це не страшно, головне, щоб із групи B таких було більше, не кажучи вже про С. Але поки-що результати бек-тестінгу показують позитивний тренд.
Тим часом, у 2014 році проект рейтингу надійності депозитів, який регулярно вели з Євгеном Шпитком від 2009 року (спочатку в “Економічній правді”, потім у “Реальній економіці”), робить черговий переїзд на новий медіа-майданчик Forbes.ua.
Сьогодні вийшов випуск рейтингу надійності банків за 1 півріччя 2014 року, в процесі підготовки якого надавав консультаційну підтримку.
Тому слідкуймо за оновленнями рейтингів (не лише тих, що друкують ЗМІ на основі публічної інформації, а й індивідуальних кредитних на базі конфіденційної інформації), вивчаймо фінзвітність банків, а для адекватних рішень по банківських вкладах критично переглядаймо старі рейтинги численних агентств та мас-медіа на предмет їхньої прогнозної здатності.
І довіряйте найкращим.
А ще краще довіряйте, та перевіряйте.
Роман Корнилюк
