Загострення суспільного протистояння в грудні 2013 – лютому 2014 років призвело до суттєвого відпливу капіталу та зростання попиту на іноземну валюту на обох сегментах валютного ринку. Спроба втримати валютний курс упродовж перших двох місяців 2014 року коштувала 3.46 млрд. дол. США міжнародних резервів, що стало одним із факторів відмови від політики фіксованого валютного курсу.
Починаючи з ІІ квартал 2014 року в Україні поступово посилювались інші системні ризики, зокрема:
– погіршення відносин з Росією, що призвело до скорочення товарообороту як між Україною та РФ (її частка в експорті зменшилась з 23.2% до 17.7%, так і з іншими країнами Митного союзу – ЄврАзЕС. Відкриття доступу до ринків ЄС та підвищення конкурентоспроможності внаслідок зниження РЕОК дозволили лише частково компенсувати таке погіршення – за підсумками 2014 року експорт з України знизився на 15.0%;
– ускладненість доступу до ринків капіталу, яка проявлялась через скорочення роловеру за зовнішніми зобов’язаннями реального сектору (з 106 до 62%), що негативно вплинуло на фінансовий стан позичальників та поглибило дефіцит фінансового рахунку платіжного балансу;
– значний квазіфіскальний дефіцит і фіскальне домінування, що проявлялись через суттєві перерахування НБУ до державного бюджету та монетизацію внутрішнього боргу (частка ОВДП в портфелі НБУ збільшилась на 171 млрд. грн., або зросла з 58.3 до 69.5% від ОВДП, які знаходяться в обігу) і призводять до подальшого розгортання інфляційних процесів та обмежують можливості НБУ щодо підтримки банків;
– зростання вартості обслуговування валютних кредитів унаслідок стрімкої девальвації національної валюти на 49.3% упродовж 2014 року, що на фоні суттєвого погіршення фінансового стану підприємств та населення негативно вплинуло на їхню можливість обслуговувати борги;
– збільшення частки недіючих кредитів (NPL) – рівень NPL у 2014 році зріс на 6.1 процентного пункту. та досяг 19%. Це зумовило необхідність формування значних резервів (103.3 млрд. грн.) і як наслідок – зростання збитковості банківської системи (53 млрд. грн. за підсумками 2014 р.);
– скорочення ресурсної бази банків через значний відплив депозитів домогосподарств, який був зумовлений як об’єктивними (скорочення реальних доходів), так і суб’єктивними факторами (очікування населення щодо подальшої фінансової та геополітичної невизначеності в держав, введення адміністративних обмежень на зняття депозитів, існування альтернативних варіантів заощаджень тощо). Депозити нефінансових корпорацій скорочувались під впливом зниження економічної активності та зовнішньоекономічної діяльності. За звітний рік банки втратили третину депозитного портфеля;
– скорочення ресурсної бази та зростання ризиків негативно позначилось на банківському кредитуванні (порівняно з попереднім роком у 2014 році обсяг наданих нових кредитів у національній валюті зменшився на 13%, а в іноземній14 – на 46%);
– втрата платоспроможності окремими банками зумовила необхідність запровадження тимчасової адміністрації та ліквідації 33 банків (10.1% загальних активів банківської системи на початок 2014 року);
– формування суттєвого негативного результату діяльності банків – збитки становили майже 53 млрд. грн. та були сформовані насамперед за рахунок суттєвого збільшення обсягів відрахувань до резервів на можливі втрати від активних операцій. У цілому по системі відрахування до резервів зросли в 3.7 раза порівняно з 2013 роком, а їхня частка в загальних витратах збільшилася з 16.7 до 39.3%. Майже 40% збитків по системі було сформовано банками, які віднесено до категорії неплатоспроможних і в яких функціонують введені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб тимчасові адміністрації.
Джерело: Національний банк України. Річний звіт – 2014
